FIREするために資産運用を考える 投資信託のリターン、リスクの分析 無料シミュレーション

投資信託のリターンとリスクについて、シミュレーションを用いて分析を行います。
この分析では、リターン（利益）とリスク（変動の大きさ）を数値で表し、標準偏差とシャープレシオという指標を使って投資効率やリスク管理の評価を行います。

リターンは投資によって得られる利益を指し、通常は一定期間のパーセンテージで表されます。リターンが高いほど投資によって得られる利益が大きくなります。

標準偏差はリターンのばらつき（変動の大きさ）を示し、リスクの大きさを計測する指標です。標準偏差が大きいほどリターンの変動幅が広くなり、リスクが高いと考えられます。


シャープレシオは、リスク（標準偏差）に対してリターンがどれだけ効率的に得られているかを示す指標です。具体的には、次の数式で表されます：


ここで「無リスク資産の利回り」とは、リスクがほとんどない資産（例：国債など）の利回りを指します。
シャープレシオが高いほど、同じリスク水準でより高いリターンを得られるため、効率的な投資であると判断できます。
本シミュレータでは「無リスク資産の利回り」は0として計算します。

このように標準偏差とシャープレシオを用いることで、リスクとリターンのバランスを評価し、投資の効率性を判断できます。


・SBI証券の投信信託よりダウンロードできるcsvに対応しています：